2025년 12월 시장 마감

브롤러시스템의 트레이딩 성과 : 한국주식시장 +1.47% / 미국주식시장 -3.87%

기준 : 2025년 12월 1일 종가 ~ 2025년 12월 31일 종가

KODEX 코스닥150 : -2.96%
KODEX 200 : +9.42%
밴치마크 지수(코스닥150+코스피200) : +3.23%

한국 주식시장에 투입자금 수정과 알파 로직중 일부 종목 제외하고 2달이 지났습니다.
투입 자금을 10%로 줄인 추세추종로직은 이번 달에도 다행스럽게 큰 수익이 나지는 않았습니다.

12월 중순까지 계좌의 손실이 쌓여서 생각보다 쉽지 않은 환경이었는데
힘있게 반등하며 플러스로 마무리 했었습니다.

한국 주식 시장 계좌 수익률 : +1.47%

SPY : -0.22%
QQQ : -0.80%
IWM : -1.04%
밴치마크 지수 : -0.68%

매매를 쉬는 날마다 수익매매로 매매를 놓친 아쉬운 달이었습니다.

이정도로 안맞나? 하면서 허허 헛웃음을 지었는데요.

승률도 45.7%로 이정도면
수익으로 마무리 하기 힘든 승률이었습니다.

손실을 증명하는 현상
- 손실은 크게 여러번, 수익은 작고 드물게 나는 달이었네요.

미국 주식 시장 계좌 수익률 : -3.87%

2026년에는 AI와 함께하는 매매로 전략 변경을 진행합니다.

12월 중순부터 계속 데이터를 구성했고, 파이썬으로 구성했고
(주로 LLM이 만들어줬습니다.)

테스트를 계속하면서 결과값을 비교해서가며 오버피팅 안되는
적당한 값을 찾아가며 구성을 했습니다.

제가 시스템트레이딩을 하며 운영하는 시스템의 이름은 브롤러(brawler)입니다.

브롤러라는 단어의 뜻은 싸움꾼이란 뜻으로
"화를 내고 시끄럽고 거칠게 싸우는 사람"을 뜻합니다.

제 시스템도 시장에서 많은 펀치(거래)를 날리며, 거칠게 수익과 손실을 오고가고 있습니다.

수익과 손실의 금액은 큰 차이없지만, 수익으로 끝나는 거래가 많아 수익으로 마무리하는
대수의 법칙(Law of Large Numbers)을 이용하는 터프한 매매로직입니다.

정글쥬스