2025년 10월 시장 마감

브롤러시스템의 트레이딩 성과 : 한국주식시장 -2.41% / 미국주식시장 +8.13%

기준 : 2025년 09월 26일 종가 ~ 2025년 10월 31일 종가

Comment :

미국 주식 시장에 적용된 브롤러시스템은 좋은 승률과 좋은 수익률을 냈던 반면
한국 주식 시장에 적용된 시스템은 매우 형편없었습니다.

굳이 이 매매를 계속해야 하나? 할 정도로 좋은 시장에서 나쁜 수익률을 냈습니다.

이유를 살펴보면 과거부터 관행대로 매매 대상에 있는 종목들과 전략들의 성과가 좋지 않았으며, 이제는 모두 폐기할 시점이 왔습니다.

KODEX 코스닥150 : +11.02%
KODEX 200 : +23.59%
밴치마크 지수(코스닥150+코스피200) : +17.31%

매매 해야 할 이유를 찾기 어려운 전략들로 손실이 컸습니다.
추세추종 전략은 한국 주식 시장 특유의 헤드페이크로
매매를 하지 않는 것이 더 좋겠다는 결과를 보여주었고
종목 중에서도 몇몇 종목도 매매를 중단하는 것이 좋아보였습니다.

한국 주식 시장 계좌 수익률 : -2.41%

SPY : +3.06%
QQQ : +5.55%
IWM : +2.03%
밴치마크 지수 : +3.55%

좋은 수익률과 괜찮은 승률을 보여주었습니다.
몇 번의 하락을 피하지 못했지만 그래도 결국 수익을 낸 부분이 인상적입니다.

미국 주식 시장 계좌 수익률 : +8.13%

4Q25에 적용하고 있는 V15 버전에는 변화가 없으며
11월에는 한국 주식 시장에서 변경이 있습니다.

오랜시간 써온 추세추종전략 투입자금을 10%로 축소 했습니다.

그리고
숏알파전략에서는 몇몇 종목은 매매를 하지 않기로 했습니다.

제가 시스템트레이딩을 하며 운영하는 시스템의 이름은 브롤러(brawler)입니다.

브롤러라는 단어의 뜻은 싸움꾼이란 뜻으로
"화를 내고 시끄럽고 거칠게 싸우는 사람"을 뜻합니다.

제 시스템도 시장에서 많은 펀치(거래)를 날리며, 거칠게 수익과 손실을 오고가고 있습니다.

수익과 손실의 금액은 큰 차이없지만, 수익으로 끝나는 거래가 많아 수익으로 마무리하는
대수의 법칙(Law of Large Numbers)을 이용하는 터프한 매매로직입니다.

정글쥬스