2025년 09월 시장 마감

브롤러시스템의 트레이딩 성과 : 한국주식시장 +3.25% / 미국주식시장 +2.34%

기준 : 2025년 08월 29일 종가 ~ 2025년 09월 26일 종가

Comment :

작게 여러 번 수익을 내고 크게 한번 손실이 발생하는 패턴이 반복되고 있는 9월입니다.
잘 쌓은 수익이 월말에 감소하는 일이 이달에도 발생했습니다.

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KODEX 코스닥150 : +4.37%
KODEX 200 : +8.90%

밴치마크 지수(코스닥150+코스피200) : +6.64%

연속된 월간 손실을 막아내며 플러스로 전환 했습니다.
추세추종 로직은 여전히 힘을 못 보여주었고
숏텀알파 로직이 제 몫을 해주었네요.

한국시장은 원래 코스닥150이 더 강한 모습인데, 이번에는 코스피200이 수익률이 훨씬 높았습니다.

2025년 08월 한국 계좌 수익률 : +3.25%

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SPY : +2.60%
QQQ : +4.48%
IWM : +2.62%

밴치마크 지수 : +3.24%

미국시장은 나스닥이 좋은 모습이었고,
Russell2000도 9월 중순부터 신고가 등으로 꽤 괜찮은 모습이었습니다.

2025년 08월 미국 계좌 수익률 : +2.34%

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AI에게 맡겨보기

국내 추세추종로직의 진입여부에 대한 여러가지 조건을 모두 출력해서
제가 직접 최적의 조건을 선정 하다가 AI에게 맡겨보았습니다.

결론부터 적자면 여러 조건 중 AI나 저나 비슷하게 선정하고 있었습니다.

판단하는 조건과 조건에 따른 비교 값들이 작아서
최적의 조건을 찾는 것은 사람도 쉽게 할 수 있는 일인데
AI도 잘 할 수 있었습니다.
(약 60개 비교 결과가 있고 판단을 하는 값은 7개 정도)

몇 번 더 해보고 이후로는 AI에게 맡기려고 합니다.
사람의 컨디션에 따라 다른 것보다
AI가 더 일관된 조건을 찾아주리라 생각됩니다.

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V11은 진입에 대한 여러가지 조건들 각각에 대해서 가중치를 넣어 합산하여 판단하는 방식인데
가중치의 값들이 각각 조건 별로 동등하지 않았습니다.

4Q25에 적용되는 V15 버전은
가중치가 아닌 합격/불합격 여부를 판단하여
각각의 조건들이 모두 합격일 때 진입하는 전략으로 변경했습니다.

지난 V11전략보다 조금 더 진입하고, 진입 당 퍼포먼스도 조금 더 좋아졌습니다.

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제가 시스템트레이딩을 하며 운영하는 시스템의 이름은 브롤러(brawler)입니다.

브롤러라는 단어의 뜻은 싸움꾼이란 뜻으로
"화를 내고 시끄럽고 거칠게 싸우는 사람"을 뜻합니다.

제 시스템도 시장에서 많은 펀치(거래)를 날리며, 거칠게 수익과 손실을 오고가고 있습니다.

수익과 손실의 금액은 큰 차이없지만, 수익으로 끝나는 거래가 많아 수익으로 마무리하는
대수의 법칙(Law of Large Numbers)을 이용하는 터프한 매매로직입니다.

정글쥬스