2025년 08월 시장 마감

브롤러시스템의 트레이딩 성과 : 한국주식시장 -4.61% / 미국주식시장 +1.49%

기준 : 2025년 08월 01일 종가 ~ 2025년 08월 29일 종가

Comment :

미국 주식시장의 영향을 많이 받은 한달이라고 생각됩니다.

한국/마국 주식시장은 올랐지만 브롤러시스템의 수익은 영 좋지 않았습니다.

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KODEX 코스닥150 : +3.63%
KODEX 200 : +2.52%

밴치마크 지수(코스닥150+코스피200) : +3.07%

8월에 이어 추세추종 전략의 기록적인 손실

숏텀알파 전략은 월초에는 좋은 수익률을 냈지만 이후 연속 손실로 약간의 손실로 마무리되었습니다.
추세추종 전략은 월초에 지난달을 만회하나 싶었지만
여러번 헤드페이크에 당하며 8월과 비슷하게 강한 손실을 일으키며 마무리되었습니다.

계속 추세추종 전략을 이용해야 하는지 의문이 들고 있습니다.

연간 통계를 봐도 상당히 좋지 않은 수준이라서 9월에도 좋지 않다면
숏텀알파 전략만 운영해야하는 고민을 해봐야 하는 시점 같습니다.

2025년 08월 한국 계좌 수익률 : -4.61%

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SPY : +3.75%
QQQ : +2.98%
IWM : +9.42%

밴치마크 지수 : +5.39%

치고 받으며 브롤러 전략 답다.

브롤러시스템의 숏텀알파 전략만 적용된 미국 주식시장은
열심히 치고 받으며 수익/손실을 반복하며 약간의 수익으로 마무리 했습니다.

하지만 Russell2000의 지수가 크게 오르고 S&P500, NASDAQ100도 많이 상승한
시장에 편승하지 못하고 손실 매매가 많았던 것이 아쉽습니다.

과거의 손실을 매우는 구간으로
손실기간은 짧으면서도 어마어마한 하락이 있었는데
계좌 복구의 시간은 너무 길어서 조바심이 나고 있습니다.

2025년 08월 미국 계좌 수익률 : +1.72%

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변경없이 2024년 9월을 유지합니다.

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제가 시스템트레이딩을 하며 운영하는 시스템의 이름은 브롤러(brawler)입니다.

브롤러라는 단어의 뜻은 싸움꾼이란 뜻으로
"화를 내고 시끄럽고 거칠게 싸우는 사람"을 뜻합니다.

제 시스템도 시장에서 많은 펀치(거래)를 날리며, 거칠게 수익과 손실을 오고가고 있습니다.

수익과 손실의 금액은 큰 차이없지만, 수익으로 끝나는 거래가 많아 수익으로 마무리하는
대수의 법칙(Law of Large Numbers)을 이용하는 터프한 매매로직입니다.

정글쥬스