2025년 07월 시장 마감

브롤러시스템의 트레이딩 성과 : 한국주식시장 -2.62% / 미국주식시장 +1.49%

기준 : 2025년 06월 27일 종가 ~ 2025년 08월 01일 종가

Comment :

7월은 "트럼프의 관세 협상"으로 요약합니다.
한국시장은 새로운 대통령의 기대감이 아직 남아있는 시장이었구요.

브롤러 시스템 트레이딩 전략은
끝도 없이 손실을 내는 전략으로 뭘 해도 나락으로 갔던 국내시장과
마지막주에 큰 하락을 맞은 미국시장으로
어려운 한달이었습니다.

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KODEX 코스닥150 : +2.11%
KODEX 200 : +1.15%

밴치마크 지수(코스닥150+코스피200) : +1.63%

추세전략의 기록적인 손실
숏텀알파전략은 치고 받으면서 수익을 내기 위해 열심히 매매를 했고 약간의 수익을 냈습니다.
하지만
추세추종전략은 엄청난 손실을 만들어냈는데요. (19번의 매매 중 3번 수익, 16번의 손실)

과거 몇년동안의 거래에서 이 정도의 낮은 승률 & 연속 손실은 없었는데,
이런 일이 있을 수도 있구나~ 싶습니다.

2025년 07월 한국 계좌 수익률 : -2.62%

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SPY : +9.40%
QQQ : +1.06%
IWM : -0.26%

밴치마크 지수 : +3.4%

좋다 말았다.
숏텀알파 전략만 사용하는 미국시장은 월 중반까지 손실이었지만
이후로는 차곡차곡 수익을 쌓아 나가며 괜찮은 수익률에 도달했었고!

하지만 마지막주에 급락으로 수익률을 다 까먹었던 한달이었습니다.

2025년 07월 미국 계좌 수익률 : +1.49%

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V14 버전도 결국 휴지통으로 들어갔습니다.

하지만 V11버전을 업그레이드 하면서 들어갈 시점과 피해야하는 시점을 데이터화 시켜서
어느정도 안전성을 마련했습니다.
(1년에 1~2번이 평균인데, 시장이 엉망진창일 때 자주 발생함)

브롤러시스템의 개선 역사

초기 : 과거 오버피팅
-> V08 느슨한 조건으로 변경

-> V09 OR조건의 진입에서 AND조건의 진입으로 변경
-> V10 AND조건에서 발생하는 낮은 승률 매매 제거
-> V11 평균수익금 참고

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제가 시스템트레이딩을 하며 운영하는 시스템의 이름은 브롤러(brawler)입니다.

브롤러라는 단어의 뜻은 싸움꾼이란 뜻으로
"화를 내고 시끄럽고 거칠게 싸우는 사람"을 뜻합니다.

제 시스템도 시장에서 많은 펀치(거래)를 날리며, 거칠게 수익과 손실을 오고가고 있습니다.

수익과 손실의 금액은 큰 차이없지만, 수익으로 끝나는 거래가 많아 수익으로 마무리하는
대수의 법칙(Law of Large Numbers)을 이용하는 터프한 매매로직입니다.

정글쥬스