브롤러시스템의 트레이딩 성과 : 한국주식시장 +3.3% / 미국주식시장 +8.77%
기준 : 2025년 05월 30일 종가 ~ 2025년 06월 27일 종가
Comment :
연초의 손실을 꾸역꾸역 복구하는 6월이었습니다.
다행스럽게 계좌는 손실을 키우지 않고 플러스를 유지 했는데요.
전통적으로 좋은 시장인 7월을 기대하고 있습니다.
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한국 주식 시장
KODEX 코스닥150 : +6.26%KODEX 200 : +14.77%
밴치마크 지수(코스닥150+코스피200) : +10.51%
선거가 끝나면서 바로 바뀐 정권에 코스피200이 너무 강하게 상승했고
브롤러시스템은 이에 따라가지를 못했습니다.
정말 한달 내내 저렇게 강할 거라고는 생각 못했는데.
그동안 소외되었던 한국 시장이 이제서야 국내외 투자자들에게 인정 받은 것 같습니다.
시장을 못 따라간건 그냥 브롤러 시스템의 한계입니다.
2025년 06월 한국 계좌 수익률 : +3.3%
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미국 주식 시장
SPY : +4.33%
QQQ : +5.58%
IWM : +5.08%
밴치마크 지수 : +5.00%
역시 많은 매매가 있었고. 수익으로 마무리했습니다.
평균보다 살짝 위로 나왔고 계속 이정도로 수익을 기대하고 있습니다.
2025년 06월 미국 계좌 수익률 : +8.77%
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요즘 ChatGPT, Google Gemini and Grok 함께
시스템트레이딩의 여러 주제로 문답을 하고 있었습니다.
제 브롤러시스템을 더 견고하게 만드는 것을 목표로 말이죠.
며칠 동안 이들과 주거니 받거니 하면서 여러 아이디어를 이야기 하고
몇몇 아이디어는 바로 테스트해봤지만, 솔직히 말해 결과는...
별로였습니다.
기대 이하였습니다.
그러다
Google Gemini 님이 불쑥 아이디어를 던지셨어요.
Gemini : 너의 전략에 매매당 평균 수익금을 활용 해보는건 어때?
Creator of Brawler System : 응? 난 다른데 포커스를 맞췄는데... 좋은 생각인데. 몇번의 급락으로 왜곡되지는 않을까?
Gemini : 너님의 평균에 대한 거래 횟수는 어떻게 되지?
Creator of Brawler System : 1개 로직 당 최소 *0회는 넘지
Gemini : 그 정도면 왜곡은 없을것 같아.
이 말 한마디에 저는 주말 내내 엑셀과 씨름하며 데이터를 뽑아내느라 정신없습니다.
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로직 변경
매매당 평균 수익금을 활용한 업그레이드한 버전 11(V11)!
이후 V12, V13도 만들어 봤지만, 수익이 썩 만족스럽지 않아 결국 휴지통으로 들어갔습니다.
다음달에 또 운이 좋아 적용될 수 있는 V14는
ChatGpt 님이 말씀해주신 상관관계가 높은 종목들이 있다는 지적에
다른 종목군을 불러올 계획입니다.
브롤러시스템의 개선 역사
초기 : 과거 오버피팅
-> V08 느슨한 조건으로 변경
-> V09 OR조건의 진입에서 AND조건의 진입으로 변경
-> V10 AND조건에서 발생하는 낮은 승률 매매 제거
-> V11 평균수익금 참고
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제가 시스템트레이딩을 하며 운영하는 시스템의 이름은 브롤러(brawler)입니다.
브롤러라는 단어의 뜻은 싸움꾼이란 뜻으로
"화를 내고 시끄럽고 거칠게 싸우는 사람"을 뜻합니다.
제 시스템도 시장에서 많은 펀치(거래)를 날리며, 거칠게 수익과 손실을 오고가고 있습니다.
수익과 손실의 금액은 큰 차이없지만, 수익으로 끝나는 거래가 많아 수익으로 마무리하는
대수의 법칙(Law of Large Numbers)을 이용하는 터프한 매매로직입니다.
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