2025년 03월 시장 마감

브롤러시스템의 트레이딩 성과 : 한국주식시장 -7.7% / 미국주식시장 -8.2%

기준 : 2025년 02월 28일 종가 ~ 2025년 03월 28일 종가

Comment :
3월에도 트럼프의 입김이 증시를 마구 흔들었습니다.
4월도 계속 이럴것 같다는 생각입니다.

시장은 트럼프의 말에 반응하고 적응해야 하겠지만
트럼프는 새로운 + 강도 높은 말을 하기에 시장은 매번 민감하게 반응을 하고 있습니다.

앞으로 4년은 계속 그럴 것 같습니다.

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KODEX 코스닥150 : -8.98%
KODEX 200 : +2.60%

밴치마크 지수(코스닥150+코스피200) : -3.19%

트럼프의 관세리스크로 크게 두들겨 맞고, 회복하나 싶어도 복구 못하고 그냥 그대로 머물렀습니다.

2025년 03월 한국 계좌 수익률 : -7.7%손실

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SPY : -6.48%
QQQ : -7.72%
IWM : -6.62%

밴치마크 지수 : -6.94%

역시 트럼프의 관세로 버티기 힘든 시장이었습니다.

2025년 03월 미국 계좌 수익률 : -8.2% 손실

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여러 예전 버전 브롤러시스템으로 시뮬레이션을 돌려봐도

3월은 빼도박도 못하게 손실이 발생하는 달이었고.
브롤러시스템과는 정말 상성이 맞지 않는 달이었던 것 같습니다.

그리고
브롤러시스템은 미국주식의 영향을 너무 많이 받고 있어서
미국주식이 시름시름 앓으면, 국내주식은 몸저누워버리는 것이라
(이론상 한국시장은 -5% 손실이어야 했지만 주가는 추가로 하락해버렸습니다.)

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4월에는 매매로직의 변화를 주었습니다.

매매횟수는 크게 변하지 않았지만.
기존 여러개의 조건 중 하나라도 만족하면 매수 진입했지만
이번의 변화는 여러 조건의 진입시 승률을 합산하여 진입하는 조건으로 변경하였습니다.

3월은 OR 만족시 진입 이었다면
4월은 승률의 평균이 기준보다 높다면 진입하는 변경하였습니다.

매매횟수는 줄어들지만 승률과 수익금은 과거 통계보다 높았기에 로직을 변경했습니다.

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제가 운영 시스템트레이딩의 이름은 브롤러(brawler)입니다.

브롤러라는 단어의 뜻은 싸움꾼이란 뜻으로
"화를 내고 시끄럽고 거칠게 싸우는 사람"을 뜻합니다.

제 시스템이 많은 거래와 함께 거칠게 수익/손실을 내는 시스템이죠.

수익:손실의 금액은 거의 1:1로 유지하지만, 수익으로 마감된 거래가 더 많아서
대수의 법칙(law of large numbers)으로 수익을 내는 시스템입니다.

정글쥬스