2025년 02월 시장 마감

 브롤러시스템의 트레이딩 성과 : 한국주식시장 -6.71% / 미국주식시장 -7.99%

기준 : 2025년 01월 31일 종가 ~ 2025년 02월 28일 종가

Comment : 트럼프, 트럼프, 모두 다 트럼프 때문이야

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한국 주식 시장

KODEX 코스닥150 : +2.60%
KODEX 200 : +1.00%

밴치마크 지수(코스닥150+코스피200) : +1.80%

계속 주말에 언급되는 트럼프의 관세 리스크는
매주 시작하는 첫 거래일을 하락으로 시작하도록 만들었고
언제라도 심야시간에 뉴스로 다음날 아침 시장을 혼돈의 도가니탕으로 만들었습니다.

2025년 02월 한국 계좌 수익률 :  -6.71%

브롤러시스템은 시장을 따라가지 못하고 처참하게 무너졌습니다.
이 정도로 시장을 역행하는 일이 잘 없었는데, 기록에 남는 한달이 되었습니다. 

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미국 주식 시장

SPY : -1.27%
QQQ : -2.70%
IWM : -5.22%

밴치마크 지수 : -3.07%

역시 브롤러시스템 로직은 한국시장이랑 비슷하게 수익을 내기 어려웠습니다.

미국시장도 브롤러시스템에 맞지 않는 한달이었네요.

2025년 02월 미국 계좌 수익률 : -7.99 %

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로직 변경

한국 시장 대응 로직은
변경은 없이, 지난달과 비슷하게 느슨하게 풀어놓은 상태 그대로 입니다.

미국 시장 대응 로직은
2월의 로직을 비교해보니 더 많은 매매가 더 효율이 좋기에
좀 더 많은 매매를 하도록 시스템을 약간 변경하였습니다. 

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제가 운영 시스템트레이딩의 이름은 브롤러(brawler)입니다. 

브롤러라는 단어의 뜻은 싸움꾼이란 뜻으로
"화를 내고 시끄럽고 거칠게 싸우는 사람"을 뜻합니다. 

제 시스템이 많은 거래와 함께 거칠게 수익/손실을 내는 시스템이죠.

수익:손실의 금액은 거의 1:1로 유지하지만, 수익으로 마감된 거래가 더 많아서
대수의 법칙(law of large numbers)으로 수익을 내는 시스템입니다.