2026년 01월 시장 마감

브롤러시스템의 트레이딩 성과 : 한국주식시장 +3.05% / 미국주식시장 +1.81%

기준 : 2025년 12월 31일 종가 ~ 2026년 1월 31일 종가

KODEX 코스닥150 : +32.86%
KODEX 200 : +27.08%
밴치마크 지수(코스닥150+코스피200) : +29.97%

한국 주식시장이 정말 강한 상승을 보여주었습니다.
정말 강한 상승에 FOMO가 왔습니다.
굳이 어렵게 분석해서 투자 하는 것보다, Buy&Hold 전략이면 엄청난 수익을 낼 수 있다는 현실이라 현타가 안 오면 이상할 지경이니까요.

퍼포먼스를 비교해보면, 기존 모델보다는 AI가 들어간 모델이 좀 더 좋았던 것 같습니다.

한국 주식 시장 계좌 수익률 : +3.05%

SPY : +1.47%
QQQ : +1.23%
IWM : +5.48%
밴치마크 지수 : +2.73%

오락가락하며 쉬는 모습의 미국시장에서는
러셀2000이 강한 모습이었습니다.
순환매가 있는건지 대형주에서 소형주로 흐름이 넘어가는 모습이었습니다.

꽤 매매는 좋았는데 강한 하락 몇번으로 계좌가 수익을 보존하지 못하는 부분이
살짝 아쉬웠습니다..

미국 주식 시장 계좌 수익률 : +1.81%

미국시장은 통계 모델과 + 머신러닝 모델을 결합한 모델을 적용하고 있고
한국시장은 과거 사례로 분석한 모델을 주로 쓰며,
아직 통계+머신러닝 모델은 작은 비중으로 매매하고 있습니다.

1월만 보면 통계+머신러닝모델의 퍼포먼스가 좋아보이고 있습니다.

제가 시스템트레이딩을 하며 운영하는 시스템의 이름은 브롤러(brawler)입니다.

브롤러라는 단어의 뜻은 싸움꾼이란 뜻으로
"화를 내고 시끄럽고 거칠게 싸우는 사람"을 뜻합니다.

제 시스템도 시장에서 많은 펀치(거래)를 날리며, 거칠게 수익과 손실을 오고가고 있습니다.

수익과 손실의 금액은 큰 차이없지만, 수익으로 끝나는 거래가 많아 수익으로 마무리하는
대수의 법칙(Law of Large Numbers)을 이용하는 터프한 매매로직입니다.

정글쥬스