2025년 05월 시장 마감

브롤러시스템의 트레이딩 성과 : 한국주식시장 +1.32% / 미국주식시장 +0.85%

기준 : 2025년 04월 25일 종가 ~ 2025년 05월 30일 종가

Comment :

이번달은 매매를 많이 반복했고 계좌 역시 수익/손실을 반복했습니다.

손실을 안본 것이 다행이라 생각되는 5월이었습니다.

5월 중에 로직 재검토와 개선을 했고.
개선이 완료 된 후
지금 현재 적용된 로직을 보니
- "굳이 이런 매매를 해야하나?"
- "AB테스트로 해봐도 기존 로직이 안좋은것 같은데?"
라는 생각이었지만,
마지막까지 매매로직을 적용해서 매매했습니다.

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KODEX 코스닥150 : +0.04%
KODEX 200 : +5.44%

밴치마크 지수(코스닥150+코스피200) : +2.74%

코스닥 시장은 상승이 약했지만, 코스피 시장은 쭉쭉 올라줬습니다.
매매를 과도하게 하면서 수익을 많이 까먹은 흔적들이 발견되었습니다. ㅠㅠ

2025년 05월 한국 계좌 수익률 : +1.32%

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SPY : +5.91%
QQQ : +8.41%
IWM : +4.98%

밴치마크 지수 : +6.43%

역시 많은 매매가 있었고. 겨우 수익으로 마무리 했는데.
밴치마크 지수를 못 따라 잡아서 실망이 큽니다.

2025년 04월 미국 계좌 수익률 : +0.85%

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2월, 3월에는 어 손실이 크네~ 금방 복구되겠지
"4월에는 와 정말 손실이 크다. 누적된 손실이 엄청나다."
외치고 있습니다.

이 또한 다 지나가리라 생각은 하고 있고,
손실에 무뎌지기도 했고
기계처럼 주문을 넣기도 하면서 일상으로 돌아가서 살고 있습니다.

언젠가 제가 성공해서 쓴 자서전에
25년 상반기 트럼프 위기 때 휘청했지만, 복구 했고 그 이후 수정한 로직으로 잘 먹고 잘 살았다.
라고 쓸껍니다.

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매매를 많이 안하는 방식으로 업그레이드를 준비했습니다. (V10)

한국시장 로직은 몇몇 부분에서 승률 낮은 매매를 계속하고 있어
수익을 야금야금 까먹는 부분이 보였고,
미국시장 로직도 한국시장처럼 승률을 높여 매매 횟수를 줄이는 로직을 적용하려 합니다.

V09버전의 룰인 "대수의 법칙"을 통해
약간의 승률이라도 높다면 매매하는 것이 좋다는
기본 룰에서
V10은 매매횟수를 꽤나 많이 줄여버렸습니다.

높은 승률로 인해서
긍정적인 요소로는 당연히 거래횟수의 감소가 있었으며, MDD 역시 감소가 일어났습니다.
부정적인 요소로는 가끔씩 발생하는 폭발적인 수익이 사라지고,
약하지만 길게 오래가는 형식으로 바뀌었습니다.

매매를 쉬는 날도 꽤 나오게 되었구요.

브롤러시스템의 개선 역사를 보면 이렇게 요약됩니다.
오버피팅
-> V08 느슨한 조건으로 변경
-> V09 OR조건의 진입에서 AND조건의 진입으로 변경
-> V10 AND조건에서 발생하는 낮은 승률 매매 제거

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제가 운영 시스템트레이딩의 이름은 브롤러(brawler)입니다.

브롤러라는 단어의 뜻은 싸움꾼이란 뜻으로
"화를 내고 시끄럽고 거칠게 싸우는 사람"을 뜻합니다.

제 시스템이 많은 거래와 함께 거칠게 수익/손실을 내는 시스템이죠.

수익:손실의 금액은 거의 1:1로 유지하지만, 수익으로 마감된 거래가 더 많아서
대수의 법칙(law of large numbers)으로 수익을 내는 시스템입니다.

정글쥬스