2025년 04월 시장 마감

브롤러시스템의 트레이딩 성과 : 한국주식시장 +6.37% / 미국주식시장 -18.29%

기준 : 2025년 03월 28일 종가 ~ 2025년 04월 25일 종가

Comment :

처참한 손실로 마무리된 한달이었습니다.
브롤러 시스템트레이딩 로직의 약점이 크게 보여진 달이었습니다.

미국지수가 장중에 +10% 상승한 날(2025-04-09)
브롤러 시스템에서는 신호가 없었습니다.

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KODEX 코스닥150 : +3.40%
KODEX 200 : -1.96%

밴치마크 지수(코스닥150+코스피200) : +0.72%

미국 주식 시장의 급등이 수익으로 연결되었습니다.
하지만 이후 계속 손실이 이어지면서 계속 수익을 까먹어주고 있었습니다.

2025년 04월 한국 계좌 수익률 : +6.37%

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SPY : -0.91%
QQQ : +0.77%
IWM : -3.26%

밴치마크 지수 : -1.13%

많은 매매를 했지만 엄청 낮은 수익률이었습니다.
급등한 날의 매매도 없었고, 매우 낮은 승률을 보여주었는데요.
승률 30%는 수익내는 것은 불가능한 일입니다.

어찌되었건 손실은 확정되었고, 되돌릴 수도 없기에 그냥 받아들이기로 했습니다.

미국시장 기준으로 애프터마켓 선물을 보면 -1%~+1%는 기본적으로 보여지고 있는
위험천만한 시장은 계속되고 있습니다.

2025년 04월 미국 계좌 수익률 : -18.29%

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2월, 3월에는 어 손실이 크네~ 금방 복구되겠지
"4월에는 와 정말 손실이 크다. 누적된 손실이 엄청나다."
외치고 있습니다.

이 또한 다 지나가리라 생각은 하고 있고,
손실에 무뎌지기도 했고
기계처럼 주문을 넣기도 하면서 일상으로 돌아가서 살고 있습니다.

언젠가 제가 성공해서 쓴 자서전에
25년 상반기 트럼프 위기 때 휘청했지만, 복구 했고 그 이후 수정한 로직으로 잘 먹고 잘 살았다.
라고 쓸껍니다.

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4월의 변경된 로직을 가다듬어 V9버전이 되었습니다.

좀 더 승률이 높은 매매를 하려고 하고 기존 검증시간을 4년에서 8년 정도로 길게 확장했습니다.

데이터가 더 늘어나면서 기존이 튀던 수치들이 잠잠해진 느낌인데요.

다이나믹한 시장에 대응하기 위해 3년 정도를 매월 업데이트를 했는데
여력이 되지 않아서 월단위 교체에서 3개월단위로 교체를 해보려고 합니다.

매매횟수는 줄어들지만 승률과 수익금은 과거 통계보다 높았기에 로직을 변경했습니다..

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제가 운영 시스템트레이딩의 이름은 브롤러(brawler)입니다.

브롤러라는 단어의 뜻은 싸움꾼이란 뜻으로
"화를 내고 시끄럽고 거칠게 싸우는 사람"을 뜻합니다.

제 시스템이 많은 거래와 함께 거칠게 수익/손실을 내는 시스템이죠.

수익:손실의 금액은 거의 1:1로 유지하지만, 수익으로 마감된 거래가 더 많아서
대수의 법칙(law of large numbers)으로 수익을 내는 시스템입니다.

정글쥬스