브롤러시스템의 트레이딩 성과 : +1.1%
기준 : 2024년 3월 한달
KODEX 코스닥150 : +5.9%
KODEX 200 : +8.5%
시장은 평균적으로 +7.2%가 상승했고
시스템은 이론상 2배인 14.4%의 수익을 냈었어야 하는데
실제로는 1.1%의 수익밖에 안되는 24년 3월이었습니다.
수익률 하락에는 기본적인 로직이 상승에 대응을 못하는 것이 기본 이유였습니다.
이번 1Q24(24년 1분기)에는
이론상 12%의 수익이 있어야 하는데 거의 비슷하게 나와서 다행스럽기는 합니다.
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3월의 이슈는
주식시장보다 브롤러시스템의 이슈가 더 컸습니다.
2가지 이슈인데
이슈1. 프로그램의 어쩔수 없이 생긴 순간적인 동시 진입 오류
늘 안타깝게도 프로그램 오류는 늘 손실로 이어집니다.
이번에는 약 2배의 금액이 들어가서, 손실이 2배로 늘었는데
진입 시점에는 수익이 날 확률이 높았음에도 매매가 손실로 끝난 것입니다.
운이 너무 없는건지 남들은 주문 실수도 수익으로 마무리 된다는데... 아쉽습니다.
이슈2. 과거 사례로 본 코스닥 숏 상품들
코스닥에 비중이 높은 숏, 인버스ETF는
브롤러시스템 내부 로직으로는 수익을 내기 어려운 것으로 판단이 되고 있습니다.
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과최적화가 된 것인지.
수익 내는 로직을 만드려다보니,
잘게 쪼개서 수익을 낼 수 있게 만들었는데 이 부분이 과최적화가 된 것 같습니다.
잘게 쪼갠것을 묶으면 성과가 안좋은 것이 보여 4월에는 일부 로직의 숏/인버스ET의 매매를 제외해보려고 합니다.
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